量化策略入门（三）——如何搭建自己的交易系统

一、打开量化投资的黑匣子

本书作者Rishi K. Narang是华尔街顶级量化金融专家，资深对冲基金经理。 1996年开始从事对冲基金业务，专注于量化交易策略。 目前是 Telesis Capital LLC 的主要合伙人。 在书中，他从非纯技术的角度介绍量化交易策略，并用生动的文字引导读者穿越整个“黑箱”。

《打开量化投资黑匣子》的写作涉及金融界众多丰富的真实案例和市场轶事，巧妙地描述了华尔街量化金融奇才的运作方式。 然而，阅读《打开量化投资黑匣子》的过程，就是慢慢了解量化金融大师及其投资策略，从而揭开量化交易神秘面纱的过程。

2. 量化投资策略：如何实现超额收益Alpha

本书作者 Richard Tortoriello 是 S&P Standard & Poor's 的一名证券分析师。 他的日常工作是建立一系列量化选股模型。 书中模型类型涵盖广泛。 可以说，作者对所有可以获得超额收益的策略进行了全面搜索，并提供了20多个获胜投资思路的详细回测，充分展示了经验丰富的Quant如何用自己的思路改进模型。 顺便说一句，本书的译者也是在证券市场中浸淫多年的大咖。 其中，陈功猛是深圳国泰君安董事长、上海交通大学金融工程研究中心执行主任。 值得一看。

三、量化投资解读：西蒙斯用公式跑赢市场的故事

这本书的作者认为他已经在伦敦的瑞银工作了十年。 曾就职于瑞银投资银行外汇部和资本市场部，负责金融工程，现任法国巴黎银行亚太区负责人及资产管理部董事总经理。 经理的传奇华人辛海现居香港。

本书的主人公詹姆斯·西蒙斯是拓扑学的拓扑学家，也是陈省身论文的合作者。 他虽然不是家喻户晓的人物，却以独特的量化投资方式在投资界掀起一阵阵热浪。 大“数”下好乘凉，西蒙斯的阵型和诸葛亮的阵型不同。 西蒙斯靠概率：大量的统计套利操作，加上华尔街以外数学教授的帮助，西蒙斯的“黑箱投资”方法依靠计算机编程和自动交易，在与市场。

4.用Python进行数据分析

如何使用各种Python库（包括NumPy、pandas、matplotlib、IPython等）高效解决各种数据分析问题。 由于作者 Wes McKinney 是 Python pandas 库的主要作者，因此本书也可以作为使用 Python 进行数据密集型应用程序科学计算的实用指南。 本书适合刚接触Python的分析师和刚接触科学计算的Python程序员。

5.集体智慧规划

本书选择Python语言，以机器学习和统计方法为背景，具体描述了如何挖掘和分析数据。 适合做决策树、支持向量机（SVM）、神经网络的初学者。 可以说，它成功地将机器学习算法的复杂主题拆分成了实用易懂的例子，可以让初学者少走弯路。 可以作为上一本书《Data Analysis with Python》的进阶版来阅读。

6.量化投资：以matlab为工具

本书分为基础和进阶两部分。 基础部分通过问答的方式介绍了MATLAB的主要功能、基本命令、数据处理等，使读者对MATLAB有一个基本的了解。 进阶部分共14章，包括MATLAB处理优化问题和数据交互、绘制交易图形、构建行情软件和交易模型等，通过丰富的实例和图形帮助读者理解和使用MATLAB作为量化投资的工具. 本书的特点是既满足理论学习的需要，又帮助读者边学边实践，理论与实践并重。

7. 宽客

《Quants》是一本讲述华尔街顶级量化金融大师另类人生的书。 自2007年金融危机爆发以来，笔者采访了大量加州房贷违约者、对冲基金经理、顶尖经济学金融学者，在《华尔街日报》对这场危机进行了全面、多角度的报道. 本书前所未有地深入描述了华尔街“宽客”的新兴统治者比特币量化交易策略，包括最优秀的新宽客：穆勒、格里芬、阿斯内斯和温斯坦，以及隐士。 詹姆斯西蒙斯，历史上最成功的对冲基金的创始人艾伦布朗，以及众多宽客中的异类。 这群数学天才就像闯入华尔街糖果店的孩子一样，从华尔街的底层做起，一步步爬上顶峰，引发了一场又一场的市场崩盘。 全书第一章“从博弈开始”揭示了众多概率论中复杂系统形成的起点，引人入胜。 更推荐将本书与《对冲基金实录Ⅱ》、《高盛帝国》进行对比，或许收获更多。

8. 量化生活

本书的作者伊曼纽尔·德曼是华尔街的顶级量化分析师，时至今日仍名声在外。 他目前是哥伦比亚大学金融工程教学计划的主任。

自资本资产定价模型和布莱克-舒尔斯模型发明以来，量化分析师成为华尔街的新宠，因为投资银行和基金公司必须采用越来越复杂的量化交易策略和衍生产品。 本书作者是最早移居华尔街的高能实验物理学家之一，在十余年时间里创造出了许多对当今影响深远的金融交易模型。 这本书很精彩比特币量化交易策略，分析了物理和金融的联系和区别，讲述了很多物理和金融大师的故事。 与以往的《Quants》不同，本书更适合理工科专业背景的金融从业者。

9. 对冲基金记录三部曲

本书主要讲述美国对冲基金行业的众生。 生动、详实、真实，夹杂着作者自己的思考，还有一些行业常识的介绍。 基本功能：开阔视野，增长知识，引起共鸣。 但对于专注于国货量化交易的研究人员来说，这本书可能是饭后消遣读物。 不过很多爱书人都强烈推荐这个系列的第二本书《对冲基金实录2》，可见其还是有可取之处的。

本书作者巴顿·比格斯在摩根士丹利工作了 30 年，是该公司的首席战略官。 在此期间，他创立了摩根士丹利的研究部门，并使其成为全球首屈一指的投资银行研究部门。 他还创立了公司的投资管理业务部门，并担任了 30 年的董事长。 到 20 世纪 90 年代中期，摩根士丹利投资管理公司每年赢得的新客户比任何竞争对手都多。

十、证券混沌操作法

比尔·威廉姆斯在 1990 年代出版的投资哲学书籍。 全书讲述了如何用混沌的概念来解释股票价格，但仍然使用了一系列传统的股票技术指标，因此也适合刚接触股票的人阅读。 看。 不过，正如一位豆瓣资深股民所说，“如果只把它当作一种交易方式，很可惜，如果只把它当作一种人生哲学，似乎不够清晰，这是一本需要读的书..让我想起这句话：军士闻道，勤行；军士闻道，隐隐隐隐；第二版，目前中国大陆未出版，已在台湾翻译出版。

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